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Proceso de señal estadístico

Proceso de señal estadístico es un área de proceso de señal ese los convites señalan como procesos estocásticos, ocupándose de sus características estadísticas (e.g., medio, covariación, etc.). Se enseña tradicionalmente en el nivel graduado adentro ingeniería eléctrica departamentos alrededor del mundo, aunque los usos importantes existen en casi todos los campos científicos.

En muchas áreas las señales se modelan como consistir en las funciones determinista y estocástico componentes. Un ejemplo simple y también un modelo común de muchos sistemas estadísticos es una señal y(t) eso consiste en una parte determinista x(t) agregado al ruido que se puede modelar en muchas situaciones como blanco Ruido Gaussian W(t):

donde

Ruido blanco significa simplemente que el proceso del ruido es totalmente sin correlación. Consecuentemente, su autocorrelation la función es impulso:

donde

es Función delta de Dirac.

Información dada sobre un sistema estadístico y variable al azar de cuál se deriva, podemos aumentar nuestro conocimiento de la señal de salida; inversamente, dado las características estadísticas de la señal de salida, podemos deducir las características de la variable al azar subyacente. Estas técnicas estadísticas se desarrollan en los campos de teoría de la valoración, teoría de la detección, y campos relacionados numerosos que confían en la información estadística para maximizar su eficacia.

Por ejemplo, el cómputo de los transeúntes medios (CAT) se utiliza rutinariamente en el pieEspectroscopia NMR (resonancia magnética nuclear) para mejorar cociente del señal-ruido de espectros nmr. La señal se mide en varias ocasiones los tiempos de n y después se hace un promedio.

Si se asume que el ruido es blanco y que su variación es constante a tiempo la sigue cerca propagación de error eso

Así, si se hacen un promedio 10.000 medidas el cociente de la señal/interferencia es aumentado en un factor de 100, permitiendo la medida de ¹³C Espectros NMR en la abundancia natural (1.1%) de ¹³C.

Vea también

• Teorema de Bayes
• Perito de Bayes

• Filtro de la salchicha de Francfort
• Filtro de Kalman

• Thomas Bayes
• Salchicha de Francfort de Norbert
• Rudolph Kalman